資金管理について
今日新しく学んだこと。
資金管理の重要性について
1,そもそもどうしてリスク管理をする必要があるのか？？
→「相場から退場しないため」この一言に尽きる。
そのためには、まずどのくらいの資金が動いているのかを知る必要がある。
Qたとえば、1万通貨で10pipsの損益とは、金銭的にどのくらいの動きがあるものなのか？
A,答えは1000円である。これが10万通貨になれば1万円となる。
この感覚を一瞬で考えられないととても危ない。
2,リスク管理とは具体的に何か？？
前提条件として、FXは多分に「不確実性」を含むものである。
たとえば、情報の段階として下記が挙げられる。
「無知」→「不確実」→「リスク」→「確実」
先にも述べたが、投資の世界は不確実なトレードが全てである。
しかし、次の言葉が非常に重要である。それは、、
「確率的にリスクを取っても良い場面が多数存在すること」
まず、情報の段階として、それぞれの状態を把握していくことから始める。
Ⅰ、「無知」とは？？
その相場が現在置かれている状況を全く理解できず、知らないという状態。
この状態の場合、相場でポジションを持っているならば、まずしなければならないことは損きりである。
つまり、何が言いたいのかというと、
「想定から外れた場所でポジションを保有している場合、即座に損きりするべきであるということ」
想定から外れたのであれば、その段階で損きりを確実に執行していくことがマストだよね！ということの理解だった。
Ⅱ、「確実」とは？？
→そもそも論だが、相場に確実なことは何一つとして存在しない。たとえば、震災や米国大統領選挙などが挙げられる。
つまり、
「相場には確実なことなど一つもない」
ということを、実感として持たなければならない。
これがわかると何がわかるのか？
→いつでも勝てる手法を探す必要がなくなる。つまり、聖杯を探す必要がない。
この話に関して、自分が理解を深めることができたのは、以下の本を読んだことがきっかけであった。
「タートル流 投資の魔術」である。
この中の感銘を受けたフレーズを自分用として記録する。
「相場に対する手法に絶対はないが、ある一定の法則で想定通り動く場合がある。それは人間心理がそうさせるのであって、相場が人間の行動によって形成されていく限り、それらの規則性が完全に消失することはない。」
Ⅲ、「不確実」と「リスク」とは？？
→その相場の状況は確率的に見てどうなのか？？ということ。
つまり、一回一回のトレードに不確実とリスクが伴うことと、それらを鑑みることの必要性から、「FX」はトータルで利益を勝ち取るものであることを実感として経験することが必要である。
→損を一回も出さないトレードなんて不可能である。
リスク管理の中身
＝「リスクをとる＝ストップの実行＝リスクの許容」
3、リスクの許容とは？？
用意できる資金から考える。
重要なのは「資金が尽きて相場から退場せざるを得ない状況を自ら作り出さない」こと。
たとえば10万円用意できるのであれば、何%をリスクとして許容するのかを考えるべきである。
ex)1万通貨で5%をリスクとして許容できるのであれば・・・
資金＝100,000 必要資金＝約44,000 余裕資金＝資金ー必要資金＝56,000
余裕資金＊5% = 5,000
余裕資金/5000 = 11
よって上記の計算によれば、11回連続でリスクに耐えることが可能となる。
ex)1万通貨で2%をリスクとして許容できるのであれば・・・
資金＝100,000 必要資金＝約44,000 余裕資金＝資金ー必要資金＝56,000
余裕資金＊2% = 2,000
余裕資金/2000 = 28
よって上記の計算によれば、28回連続でリスクに耐えることが可能となる。
→リスクの幅を狭めればいいと思うかもしれないが、そうすると一回の取引で許容できるリスクが50pipsから20pipsとなってしまうデメリットも存在する。
もちろん、大きく損失幅をとれば、一回一回のトレードで狙える幅が広がる可能性から生じるメリットは大きい、しかし、反対に負けが続いてしまうと耐えられる回数がデメリットとなる。
要はバランスを見てトレードしていこうということを意味する。
4、ストップ幅とロット数
この二つには正比例の関係が存在する。
ストップ幅が大きく、ロットの数が大きければ許容損失幅を小さくしなければならない。
ストップ幅が大きく、ロットの数が少なければ許容損失幅は増やせる。
ストップ幅が小さく、ロットの数が大きければ、許容損失と相談してトレードすることが可能。
ストップ幅が小さく、ロットの数が少なければ、許容損失と相談するまでもなく、より大きなロットでトレードすることも可能となる場合が存在する。
5、ロット管理とは？？
トレードの流れを再度確認する。
リスクの許容
→相場を客観的に見たストップ幅の決定
→ストップ幅から判断する適切なロット管理
ルールと条件から見たストップ
→リスクの範囲内か？
→ストップ幅は許容できるか？
→ロットは適切か？
→エントリー位置は相場の中で考えて、利確が意識されるところではないか？サポレジ帯に突入していないか？利幅はどのくらいが見られるか？(オリジナル)
エントリーの執行
→逆指値の設定
→ロット数の入力
※これらの値を間違いなく入力したか？？
あとは言ってることが3と同じ。最も、相場を見て判断するという部分でもう少し踏み込んで入るが、、
６、ルールと資金管理
→いかにちゃん氏であると自分の主観で思っても、許容リスクを超えてしまうのであれば、エントリーはしてはならない
７、単利運用と複利運用
単利→ずっと固定のロットでトレードする。
複利→入った利益からトレードのロット数を上昇させていく運用方法。
※無謀な複利運用はしてはならない
なぜなら、メンタルが耐えられなくなるから。
そうなるとどうなるのか？？
→ルール通りの損きりが困難になる。
→大きな損失を出してしまう可能性が上昇する。
資金管理についてはざっとこの程度を考えられていればオッケー。
俺の場合は、3ヶ月間、今まで検証していきた優位性の高い手法と、この半年間培ってきた相場感を組み合わせて、単利で運用し、安定した結果が出てきたところでバイト資金を突っ込んで複利運用に転換する。
